<h2>Optionsmarktanalyse</h2>
25 Delta-Skew- und Volatilitätsanalyse
Am 4. Dezember fiel der Bitcoin-Preis um etwa 16.000 US-Dollar. Optionshändler haben in den letzten Wochen verschiedene Absicherungsstrategien festgelegt, wie den Kauf vieler Puts zu Ausübungspreisen von 50.000 USD und 52.000 USD, um mögliche Nachteile zu vermeiden.
Um herauszufinden, was auf dem Optionsmarkt passiert ist, ist es besser, sich 25 Delta Skew anzusehen. Dies ist eine Möglichkeit, den Volatilitätsskew zu messen. Für einen Monat kann er beispielsweise mit der folgenden Formel berechnet werden: Skew 1M = (IV 25 Delta Put 1M – IV 25 Delta Call 1M)/ATM IV 1M. Die folgende Grafik zeigt, dass die Nachfrage nach Anrufen trotz des Bitcoin-Abwärtstrends am 4. Dezember gestiegen ist.
25 Delta-Skew
Eine Woche implizite Volatilität (IV) stieg während des Ausverkaufs an
Implizite Volatilität von Geldautomaten
Seit letzter Woche können wir mehr Anrufaktivitäten sehen. Es besteht eine Nachfrage nach Aufrufen mit einem Streik von 60.000 USD für das Auslaufen im Dezember und Aufrufen für einen Streik von 70.000 USD und 80.000 USD für die Laufzeiten im Januar und März. Es scheint, dass Optionshändler nicht glauben, dass dieser ATH das Zyklushoch war.
Open Interest Change Letzte Woche Alle Verfallszeiten
Technische Analyse
Langzeitanalyse
Wenn wir uns die historischen Trends von Bitcoin im wöchentlichen Zeitrahmen ansehen, sehen wir, dass es sich in jedem Bullenlauf über MA50 bewegt hat und jedes Mal um 60-79% gefallen ist, wenn dieser gleitende Durchschnitt gekreuzt wurde.
Der MA50 liegt derzeit bei 47,3 000 US-Dollar, und die Bullen versuchen, dies zu schützen. Außerdem sieht die statische Unterstützung bei 42k intensiv aus, und es wird erwartet, dass sich Bitcoin schnell erholen wird, wenn wir ein vorübergehendes Kreuz unter diesem Niveau sehen.
Chart nach TradingView
Mittelfristanalyse
Auf einem täglichen Zeitrahmen berührt BTC die starke tägliche Unterstützung von MA200, die sich mit dem statischen Unterstützungsniveau (grün) schneidet, und Bitcoin erreicht in diesem Zeitrahmen ebenfalls ein höheres Tief.
Historisch gesehen hat der Verlust des MA200 zu einer Ranging-Phase geführt, die das erforderliche Momentum verbraucht, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Das Niveau von 42.000 USD bis 44.000 USD scheint eine starke Unterstützung für BTC zu sein, aber ein Versagen dieser Niveaus würde die Macht der Bären zeigen.
Die Unterstützung, auf die Sie achten sollten, liegt bei 44.000 USD, 42.000 USD und 37000 USD, während der Widerstand bei 50.000 USD und 53.000 USD liegt.
Chart nach TradingView
On-Chain Analyse
Die Top-Käufer scheinen unter Druck zu stehen.
Fast 28% des Angebots wurden über 47.000 USD bewegt. Diese Spieler durchleben (höchstwahrscheinlich) eine anstrengende Zeit im Dezember. Sie sind die führenden Verkäufer und neigen historisch dazu, mit Verlust zu verkaufen, wenn diese anstrengende Phase über einen längeren Zeitraum andauert.
Diagramm von CryptoQuant
Die obige Analyse wurde von @N__E__D__A, @GrizzlyBTClover und @CryptoVizArt durchgeführt. Daten, die von @tsypruyan exklusiv für CryptoPotato bereitgestellt werden.
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